Solvency II: Chancen der Projektion der Kapitalanforderung im Rahmen von ORSA

Solvency II verlangt von Versicherungsunternehmen, eine jährliche Berechnung des Solvency Capital Requirements (SCR). Darüber hinaus ist im Rahmen des Own Risk and Solvency Assessments (ORSA) eine mittelfristige Projektion zu berechnen, inwieweit die Solvenzanforderungen auch in einem mittelfristigen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren erfüllt werden können. Praktisch bedeutet dies für Versicherungsunternehmen eine Fortschreibung bzw. Simulation der Bilanz auf der Aktiv- sowie auf der Passivseite. Die Projektion bildet zudem auch die Grundlage für die Simulation der Verteilung des zukünftigen SCR.

Zur Erfüllung der Projektionsanforderung kann eine Lösung eingesetzt werden, welche mit Hilfe von Copulas und stochastischen Prozessen die im ORSA-Prozess vorhandenen Versicherungsrisiken und deren Abhängigkeiten simuliert. Beschreibungen und Beispiele finden Sie im folgenden Fachartikel „Chancen der Projektion der Kapitalanforderungen im Rahmen von ORSA“ von Jan-Hendrik Uhlenberg, Dr. Sebastian Paik und Jannick Töppel, Audit & Risk-Experten der Q_PERIOR AG.

Den gesamten Artikel als PDF finden Sie hier.
Copyright: Risikomanager, Bank-Verlag GmbH, Köln, www.risiko-manager.com

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13. September 2016|